根据以下资料。回答下面问题: 甲、乙两家公司均希望得到一笔5年期的价值为100万元的贷款,如果他们各自从固定利率和浮动利率资金市场上借款,需要支付的年利率如表1-3所示。 如果甲公司需要浮动利率贷款,而乙公司需要固定利率贷款。 甲公司和乙公司通过互换交

admin2009-11-26  41

问题 根据以下资料。回答下面问题:
甲、乙两家公司均希望得到一笔5年期的价值为100万元的贷款,如果他们各自从固定利率和浮动利率资金市场上借款,需要支付的年利率如表1-3所示。

如果甲公司需要浮动利率贷款,而乙公司需要固定利率贷款。
甲公司和乙公司通过互换交易后可以节约的融资成本总和为(  )。

选项 A、0.60%
B、0.80%
C、1.40%
D、2.20%

答案A

解析 甲公司以10.00%的固定利率贷款,乙公司以6个月LIBOR+1.10%的浮动利率贷款,通过互换,可以节约的成本等于甲、乙公司在固定利率的利差减浮动利率的利差,即(11.4%-10%)-[(LIBOR+1.10%)-(LIBOR+0.30%)]=0.6%。
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