2. 考研
  3. 运用以下信息求解下列问题。 假设模型为单因素市场模型，关于股票A、B、C以及市场组合的信息如表2-6-8所示。 如果一个投资组合由这3只股票组成，其中KA=0．2，XB=0．3，XC=0．5，请写出其相应的市场模型方程。

运用以下信息求解下列问题。 假设模型为单因素市场模型，关于股票A、B、C以及市场组合的信息如表2-6-8所示。 如果一个投资组合由这3只股票组成，其中KA=0．2，XB=0．3，XC=0．5，请写出其相应的市场模型方程。

admin2019-05-09  34
问题 运用以下信息求解下列问题。  假设模型为单因素市场模型，关于股票A、B、C以及市场组合的信息如表2-6-8所示。
        
如果一个投资组合由这3只股票组成，其中KA=0．2，XB=0．3，XC=0．5，请写出其相应的市场模型方程。
选项
答案组合收益率可写成如下形式 E(RP)=0．2×0．095+0．3×0．13+0．5×0．1 1=0．113 βP=0．2×0．9+0．3×1．15+0．5×1．2=1．125 则市场模型方程为 RP=0．1 13+1．125×(Rm-0．12)+εP
解析
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