2. 考研
  3. 给定市场组合的预期收益率为10%，无风险收益为6%，证券A的口为0.85，证券B的β为1.20，试解答： (1)画出证券市场线。 (2)证券市场线的方程是什么? (3)证券A和B的均衡收益率是多少? (4)在证券市场线上描出两种风险

给定市场组合的预期收益率为10%，无风险收益为6%，证券A的口为0.85，证券B的β为1.20，试解答： (1)画出证券市场线。 (2)证券市场线的方程是什么? (3)证券A和B的均衡收益率是多少? (4)在证券市场线上描出两种风险

admin2010-03-10  43
问题 给定市场组合的预期收益率为10%，无风险收益为6%，证券A的口为0.85，证券B的β为1.20，试解答：
   (1)画出证券市场线。
   (2)证券市场线的方程是什么?
   (3)证券A和B的均衡收益率是多少?
   (4)在证券市场线上描出两种风险证券。
选项
答案(1)根据资本资产定价模型，证券市场线方程为：E(r)=6%+β(10%-6%)=0.06+0.04β，在图上画出通过(0，0.06)和(1，1)两点的直线，即是证券市场线(图略)。 (2)见(1) (3)E(rA)=0.06+0.04×0.85=9.4% E(rB)=0.06+0.04×1.2=10.8% (4)在图上画出(0.85，0.094)和(1.2，0.108)两点(图略)。
解析
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