假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1 000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5%.则利率变化使银行的价值变化( )亿元。

admin2010-01-21  36

问题 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1 000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5%.则利率变化使银行的价值变化(    )亿元。

选项 A、53
B、-53
C、9
D、-9

答案B

解析
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