久期分析可以考查( )的市场价值对利率变动的敏感性。

admin2015-07-14 31

问题久期分析可以考查( )的市场价值对利率变动的敏感性。

选项 A、银行总资产
B、银行总负债
C、银行利率敏感性总资产与利率敏感性总负债之和
D、银行总资产与总负债

答案C

解析久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。具体而言，就是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅(通常小于1％)利率变动可能会对银行经济价值产生的影响(用经济价值变动的百分比表示)。这种分析方法考查了银行总资产和负债的市场价值对利率变动的敏感性，证券市值的百分比变动＝－利率变动的百分点×久期。

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