计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。

admin2022-03-30 31

问题计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。

选项 A、VaR值只在99％的置信区间内有效
B、压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平
C、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
D、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

答案D

解析市场风险压力测试主要目标在于弥补vaR模型缺陷和强化风险管理。
VaR模型缺陷主要表现在两方面：
①VaR不能反映极端情况下非正常市场中的损害程度，需要通过压力测试方法弥补VaR方法的缺陷；
②在压力情况下，风险因子的相关性可能发生改变。
压力测试能捕捉压力状态下风险因子相关性发生改变的现象，反映极端事件的风险暴露。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/n6r1FFFM

本试题收录于：风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

关于税收实体法要素，下列说法中正确的有()。

下列情形中，需要缴纳土地增值税的是()。(2018年)

进口货物的成交价格不符合规定条件或者成交价格不能确定，在客观上无法采用货物的实际成交价格时，海关经了解有关情况，并与纳税义务人进行价格磋商后，可以按顺序估定该货物的完税价格采用的方法是()。

下列关于资源综合利用产品的说法中，表述正确的有()。

营业税纳税期限，由主管税务机关依应纳税额大小分别核定为(　　)。

税收执法通常是指一切执行法律和适用法律的活动。税收执法的特征主要有()。

测验具有哪些功能?

男，48岁，误服敌敌畏约100ml，出现呼吸困难，面肌细颤的原因是

项目决策策划在()完成，为项目决策服务。

2012年3月某公司在郊区新设立一家分公司，共计占用耕地15000平方米，其中800平方米修建幼儿园、2000平方米修建学校，当地耕地占用税税额为20元／平方米。该公司应缴纳耕地占用税()元。

在对产品质量保证确认预计负债时，需要注意的有()。

以下程序段运行后，消息框的输出结果是a=10b=20c=a＜bMsgBoxc+1

计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

关于税收实体法要素，下列说法中正确的有()。

下列情形中，需要缴纳土地增值税的是()。(2018年)

进口货物的成交价格不符合规定条件或者成交价格不能确定，在客观上无法采用货物的实际成交价格时，海关经了解有关情况，并与纳税义务人进行价格磋商后，可以按顺序估定该货物的完税价格采用的方法是()。

下列关于资源综合利用产品的说法中，表述正确的有()。

营业税纳税期限，由主管税务机关依应纳税额大小分别核定为( )。

税收执法通常是指一切执行法律和适用法律的活动。税收执法的特征主要有()。

测验具有哪些功能?

男，48岁，误服敌敌畏约100ml，出现呼吸困难，面肌细颤的原因是

项目决策策划在()完成，为项目决策服务。

2012年3月某公司在郊区新设立一家分公司，共计占用耕地15000平方米，其中800平方米修建幼儿园、2000平方米修建学校，当地耕地占用税税额为20元／平方米。该公司应缴纳耕地占用税()元。

在对产品质量保证确认预计负债时，需要注意的有()。

以下程序段运行后，消息框的输出结果是a=10b=20c=a＜bMsgBoxc+1

营业税纳税期限，由主管税务机关依应纳税额大小分别核定为(　　)。