首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,其真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比,( )。
用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,其真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比,( )。
admin
2013-03-12
39
问题
用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,其真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比,( )。
选项
A、较大
B、一样
C、较小
D、无法确定
答案
A
解析
方差一协方差法的正态假设条件受到置疑,许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布,时间序列的分布通常存在“肥尾”现象。这样,基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值。故选项A符合题意。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/mcN1FFFM
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
客户的资信可以根据借款人在经营中有无偷税漏税,有无采用虚假报表、隐瞒事实等不正当手段骗取银行贷款,以及有无在购销过程中使用欺骗手段骗取顾客的信任等方面反映出来。()
对于流动资金贷款,商业银行应根据(),合理约定贷款资金支付方式及贷款人受托支付的金额标准。
信贷产品主要包括()。
关于贷款展期,下列说法错误的有()。
()是指债权人与债务人或债务人提供的第三人以协商订立书面合同的方式,转移债务人或者债务人提供的第三人的动产或权利的占有,在债务人不履行债务时,债权人有权以该财产价款优先受偿。
下列选项中,属于公司短期融资需求因素的是()。
银行应要求质物经过有行业资格且资信良好的评估公司作价值认定,选择()的动产或权利作为质物,谨慎地接受股票、权证等价值变化较大的质物。
一般而言,销售收入和资产的季节性波动会导致应付账款与应计费用两类负债的季节性波动。()
在商业银行风险管理中,黄金价格这种贵金属的波动一般被纳入()进行管理。
随机试题
当资本家不再把剩余价值看成是可变资本的产物,而是全部预付资本的增加额时,剩余价值就取得了________的形式。 ________是剩余价值与可变资本的比率,即m/v。________则是剩余价值与预付总资本的比率,即________。从量上来看,由于c
女,1岁半,咳嗽4天,发热2天,气喘1天,门诊诊断支气管肺炎。确诊最主要的体征为
A高血压和脑动脉硬化B先天性脑动脉瘤C脑动脉粥样硬化D休克E心脏病脑出血最常见的病因是
炎症局部组织发生的变性坏死称为细胞浆内和间质有异常物质或是异常增多的正常物质的蓄积,伴功能下降称为
属于芳酸及其酯类药物者为
有关砌块女儿墙的构造要点,下列()有误。
【背景资料】某安装公司承建一高层商务楼的机电工程建设项目,该高层建筑处于闹市中心,有地上30层、地下3层、工程改建的主要项目有变压器、成套配电柜的安装调试、母线安装、主干电缆敷设;给水主管、热水管道的安装;空调机组和风管的安装;冷水机组,水泵,冷
近期,中科院的一个研究课题组发现:用高能电子束辐射医疗废弃物,可以直接将其中抗生素残留降解为无机或有机小分子。其应用的主要原理是:电子束辐射在水体中产生的活性自由基具有某种作用能够降解抗生素。活性自由基与抗生素发生了()。
洗钱罪的犯罪对象是
在Word中,若单击文档窗口右上角的()按钮,则相应窗口被放大。
最新回复
(
0
)