以下关于久期的论述,正确的是( )。

admin2016-01-16  11

问题 以下关于久期的论述,正确的是(     )。

选项 A、久期缺口的绝对值越大,银行利率风险越高
B、久期缺口绝对值越小,银行利率风险越高
C、久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D、久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定,需要具体分析

答案A

解析 久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化就越敏感,银行的利率风险暴露量也就越大,因而,银行最终面临的利率风险最高。
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