买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应，现在市场价值为150万人民币，即对应于沪深指数5 000点。假定市场年利率为6％，且预计一个月后收到15 000元现金红利，则该远期合约的合理价格应该为(

admin2018-01-08 37

问题买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应，现在市场价值为150万人民币，即对应于沪深指数5 000点。假定市场年利率为6％，且预计一个月后收到15 000元现金红利，则该远期合约的合理价格应该为( )元。

选项 A、1 537 500
B、1 537 650
C、1 507 500
D、1 507 350

答案D

解析资金占用150万元人民币，相应利息为1 500 000×6％×3／12=22 500(元)。一个月后收到15 000元红利，剩下两个月后本利和=15 000+15 000×6％×2／12=15 150(元)。净持有成本=22 500—15 150=7 350(元)。则该远期合约的合理价格应为1 500 000+7 350=1 507 350(元)。

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