两种期权的执行价格均为37元,6个月到期,若无风险年利率为10%,股票的现行价格为42元,看涨期权的价格为8.50元,则看跌期权的价格为( )元。

admin2020-11-26  28

问题 两种期权的执行价格均为37元,6个月到期,若无风险年利率为10%,股票的现行价格为42元,看涨期权的价格为8.50元,则看跌期权的价格为(    )元。

选项 A、1.52
B、5
C、3.5
D、1.74

答案8

解析 P=-S+C+PV(X)=(-42+8.50+37)元/(1+5%)=1.74元
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