某零息债券面值1000元,票面收益率10%,两年后到期,当前市价950元,两年期市场利率为15%,则该债券的久期为(  )。

admin2009-10-26  39

问题 某零息债券面值1000元,票面收益率10%,两年后到期,当前市价950元,两年期市场利率为15%,则该债券的久期为(  )。

选项 A、1
B、2
C、0.15
D、1.1

答案B

解析 零息债券的久期等于其到期期限,因此该债券的久期为2年。
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