根据下面材料,回答下列题目: 某共同基金的贝塔值为0.8,期望收益率为14%,假定无风险利率rf=5%。 由市场指数资产组合和货币市场账户组成的消极资产组合,要使其具有和该共同基金相同的贝塔值,则市场指数资产组合的比重为(  )。

admin2009-11-26  30

问题 根据下面材料,回答下列题目:
某共同基金的贝塔值为0.8,期望收益率为14%,假定无风险利率rf=5%。
由市场指数资产组合和货币市场账户组成的消极资产组合,要使其具有和该共同基金相同的贝塔值,则市场指数资产组合的比重为(  )。

选项 A、0.2
B、0.4
C、0.6
D、0.8

答案D

解析 由市场指数资产组合和货币市场账户构成消极投资组合,令市场指数资产组合的比重为w,则:w×1+(1-w)×0=0.8,可得:w=0.8。
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