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(2016年上海财经大学)完全正相关的证券A和B前者期望收益率为16%,标准差为6%,后者期望收益率为20%,标准差为8%,如果按证券A和B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为( )。
(2016年上海财经大学)完全正相关的证券A和B前者期望收益率为16%,标准差为6%,后者期望收益率为20%,标准差为8%,如果按证券A和B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为( )。
admin
2020-05-11
11
问题
(2016年上海财经大学)完全正相关的证券A和B前者期望收益率为16%,标准差为6%,后者期望收益率为20%,标准差为8%,如果按证券A和B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为( )。
选项
A、3.8%
B、5.9%
C、7.4%
D、6.2%
答案
C
解析
完全正相关,由证券组合标准差的公式可得:σ
B
=0.3×6%+0.7×8%=7.4%
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