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  3. 多重负债下的组合免疫策略组合应满足的条件有( )。 I．证券组合的久期与负债的久期相等 Ⅱ．组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广 Ⅲ．债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等 Ⅳ．债券组合的现金流现值必须

多重负债下的组合免疫策略组合应满足的条件有( )。 I．证券组合的久期与负债的久期相等 Ⅱ．组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广 Ⅲ．债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等 Ⅳ．债券组合的现金流现值必须

admin2018-09-20  35
问题 多重负债下的组合免疫策略组合应满足的条件有(    )。
    I．证券组合的久期与负债的久期相等
    Ⅱ．组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广
    Ⅲ．债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等
    Ⅳ．债券组合的现金流现值必须与负债的现值不相等
选项 A、I、Ⅱ、Ⅳ
B、I、Ⅱ、Ⅲ
C、I、Ⅲ
D、Ⅱ、Ⅳ
答案B
解析 对于多重负债下的组合免疫策略，其组合应满足以下条件：
     ①证券组合的久期与负债的久期相等；
     ②组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广；
     ③债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等。
     在上述三个条件满足的情况下，用数学规划的方法求得规避风险最小化的债券组合。
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