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什么是有效投资组合?(南京财经大学2012真题)
什么是有效投资组合?(南京财经大学2012真题)
admin
2018-11-12
18
问题
什么是有效投资组合?(南京财经大学2012真题)
选项
答案
人们进行投资,本质上是在不确定性的收益和风险中进行选择。投资组合理论用均值一方差来刻画这两个关键因素。所谓均值,是指投资组合的期望收益率,它是单只证券的期望收益率的加权平均,权重为相应的投资比例。当然,股票的收益包括分红派息和资本增值两部分。所谓方差,是指投资组合的收益率的方差。我们把收益率的标准差称为波动率,它刻画了投资组合的风险。 人们在证券投资决策中应该怎样选择收益和风险的组合呢?这正是投资组合理论研究的中心问题。投资组合理论研究“理性投资者”如何选择优化投资组合。所谓理性投资者,是指这样的投资者:他们在给定期望风险水平下对期望收益进行最大化,或者在给定期望收益水平下对期望风险进行最小化。 因此把上述优化投资组合在以波动率为横坐标,收益率为纵坐标的二维平面中描绘出来,形成一条曲线。这条曲线上有一个点,其波动率最低,称之为最小方差点。这条曲线在最小方差点以上的部分就是著名的投资组合有效边界,对应的投资组合称为有效投资组合。投资组合有效边界是一条单调递增的凹曲线。
解析
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