(中山大学2013)某银行的资产负债表如下,其中,BL、M1分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款CDl是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。 如果利率上升了150个基点,该银行的资本(净价值)将上升还是下降?

admin2019-08-13  23

问题 (中山大学2013)某银行的资产负债表如下,其中,BL、M1分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款CDl是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。

如果利率上升了150个基点,该银行的资本(净价值)将上升还是下降?约为多少?

选项

答案设k=L/A,则利率变化对金融机构股权资本的市值或净值的影响公式表示为: △E=-(DA-DL×k)×A×[*]=-(3.3-3×0.9)×1000×(-0.015)=9亿元 由于杠杆调整有效期限缺口大于零,所以当利率下降时,资产净值会增加。

解析
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