使用VaR需要注意的问题有( )。

admin2015-03-31 9

问题使用VaR需要注意的问题有( )。

选项 A、VaR没有给出最坏情景下的损失
B、VaR不会受到样本变化影响
C、VaR的度量结果存在误差
D、头寸变化造成风险失真

答案A,C,D

解析 VaR方法得到了风险管理工作者的广大认同，但VaR方法也有缺陷。在使用过程中应当关注以下方面：(1)VaR没有给出最坏情景下的损失。(2)VaR的度量结果存在误差。(3)头寸变化造成风险失真。

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