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两种欧式期权的执行价格均为30元,6个月到期,股票的现行市价为35元,看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%,则看涨期权的价格为( )元。
两种欧式期权的执行价格均为30元,6个月到期,股票的现行市价为35元,看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%,则看涨期权的价格为( )元。
admin
2015-07-05
39
问题
两种欧式期权的执行价格均为30元,6个月到期,股票的现行市价为35元,看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%,则看涨期权的价格为( )元。
选项
A、5
B、9.2
C、0
D、24
答案
B
解析
看涨期权的价格=看跌期权的价格+标的资产价格一执行价格的现值=3+35—30/(1+4%)=9.2(元)。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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