首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
( )似设资产组合未来收益变化与过去足一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。
( )似设资产组合未来收益变化与过去足一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。
admin
2013-04-22
26
问题
( )似设资产组合未来收益变化与过去足一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。
选项
A、历史模拟法
B、方差-协方差法
C、蒙特卡罗模拟法
D、情景分析法
答案
A
解析
历史模拟法是运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史序列,从而得到重新构造资产组合收益率的时间序列。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/l2N1FFFM
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
借款人的贷款申请应遵循“诚信申贷”的基本要求,以下不符合这一要求的是()。
某企业库存现金5万元,银行存款78万元,待摊费用10万元,应收账款40万元,短期债券投资95万元,存货110万元,流动负债400万元。据此,该企业的现金比率为()。
某银行信贷审查人员在对一家借款企业进行财务分析时,发现该企业近3年来虽然流动资金占总资产比例没有太大变化,但速动资产比例在逐年减少,而存货和其他应收款占比逐年增加,反映出企业营运资金有所沉淀,资金使用效率逐步恶化。该信贷审查人员在对企业进行财务分析时,主要
A公司2016年初固定资产净值为2300万元,年末固定资产净值为3400万元,其当年销售收入净额为8730万元,则A公司固定资产周转率为()。
关于资产负债表的分析,下列表述错误的是()。
信贷人员应根据抵押物的评估现值,分析其变现能力,充分考虑抵押物价值的变动趋势,科学地确定抵押率。()
下列各项中,属于公司客户的管理状况风险的有()。
下列属于具有代表性的信用风险量化模型的有()。
1918年,()在《政治经济学杂志》上发表《商业银行与资本形成》一文,提出了资产转换理论。
金融市场是金融工具交易的场所,具有的功能有()。
随机试题
若干进程之间相互合作,共同完成一项任务,进程的这种协同工作关系称为()。
激光熔覆是在需要处理的零部件表面预置一层能满足使用要求的特制粉末材料,然后用高能激光来对涂层进行快速()处理,使之和基本表面一薄层同时熔化,并快速凝固,与基体形成冶金结合的表面覆层。
在教学进程中对学生的知识掌握和能力发展进行的评价是()
林某,女,46岁。胃脘胀满,攻撑作痛,脘痛连胁,嗳气频繁,大便不畅,每因情志因素而痛作,苔薄白,脉弦。辨证属
[2003年第10题]下列产品的单价(元/m3),哪一种最贵?
教师在教学中运用的直观教具可以分为两类:一类是实物直观,另一类是__。
并非所有的新兴产业都具有战略性,某些新兴产业发展到一定阶段才可能成为战略产业。战略性新兴产业就是具备战略产业部分条件且将来可能成长为战略产业的新兴产业。与其他产业相比,战略性新兴产业具有超强的渗透、扩散作用,既能提升其他产业的技术水平和市场竞争力,也能支撑
没有配偶且符合其他结婚条件的男女同居生活的,如果当事人向法院起诉请求解除同居关系,人民法院()(2012年非法学基础课单选第38题)
Howmanystudentsmayliveinoneroom?Atmost______.Whatistheperiodduringwhichtheaccommodationexpensesisthehigh
Somepsychologistsmaintainthatmentalactssuchasthinkingarenotperformedinthebrainalong,butthatone’smusclesal
最新回复
(
0
)