在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合的经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

admin2018-10-24 25

问题在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合的经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

选项 A、套利定价理论
B、资本资产定价模型
C、协方差
D、风险值

答案D

解析选项A不正确。套利定价理论是基于多个因素来确定权益的成本。
选项B不正确。资本资产定价模型是基于风险因素来确定权益的成本。
选项C不正确。协方差是用来衡量一组变量之间的变化方向和方式。
选项D正确。在一个既定的执行区间内，判断未来最大可能的损失，管理层应该使用风险值。风险值(VAR)是指在特定的概率水平(置信度)下，在给定期间可能会发生的最大损失。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/kt4VFFFM

本试题收录于：财务决策题库美国注册管理会计师（CMA）分类

财务决策

美国注册管理会计师（CMA）

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合的经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

财务决策

美国注册管理会计师（CMA）

下列行为中，不属于代理的是(　　)。

个人进行住房投资面临的税收可能有(　　)。

西方经济学中的国际直接投资理论主要有(　　)。

当国际收支差不为零时；称为国际收支不平衡，国际收支不平衡是多因素综合作用的结果，其导致原因主要包括(　　)。

根据国际货币基金组织规定的方法和内容，国际收支平衡表包括(。)几大项目。

通货膨胀影响证券市场，进而影响个人或家庭的理财行为，以下对通货膨胀产生影响的一般性原则分析正确的是(　　)。

从支出角茺来看GDP，消费支出是本国居民对最终产品的购买，可以进下分为(　　)。

中央银行降低再贴现率的货币政策作用有限，其原因有(　　)。

一人有限责任公司规定(　　)。

统计表是用于显示统计数据的基本工具，其组成部分除了表头之外，还应包括(　　)。

七巧板可以阐明若干重要的()

蚤类生活习性与传播疾病没有关系的是

下列常见的前上纵隔肿瘤是

下列不是物权特征的有()。

组织规划包括()。

根据《水电工程设计概算编制规定》(2007年版)，施工管理费属于()。

下列哪些属于申请设立专利代理机构应当提交的材料?

下列书法家中不属于河南籍的是()。

开辟中国特色社会主义新道路、开创中国特色社会主义新理论的宣言书是()

(2005年)设α1，α2，α3均为3维列向量，记矩阵A=(α1，α2，α3)，B=(α1+α2+α3，α1+2α2+4α3，α1+3α2+9α3)．如果｜A｜=1，那么｜B｜=_______．

在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合的经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

财务决策

美国注册管理会计师（CMA）

下列行为中，不属于代理的是( )。

个人进行住房投资面临的税收可能有( )。

西方经济学中的国际直接投资理论主要有( )。

当国际收支差不为零时；称为国际收支不平衡，国际收支不平衡是多因素综合作用的结果，其导致原因主要包括( )。

根据国际货币基金组织规定的方法和内容，国际收支平衡表包括(。)几大项目。

通货膨胀影响证券市场，进而影响个人或家庭的理财行为，以下对通货膨胀产生影响的一般性原则分析正确的是( )。

从支出角茺来看GDP，消费支出是本国居民对最终产品的购买，可以进下分为( )。

中央银行降低再贴现率的货币政策作用有限，其原因有( )。

一人有限责任公司规定( )。

统计表是用于显示统计数据的基本工具，其组成部分除了表头之外，还应包括( )。

七巧板可以阐明若干重要的()

蚤类生活习性与传播疾病没有关系的是

下列常见的前上纵隔肿瘤是

下列不是物权特征的有()。

组织规划包括()。

根据《水电工程设计概算编制规定》(2007年版)，施工管理费属于()。

下列哪些属于申请设立专利代理机构应当提交的材料?

下列书法家中不属于河南籍的是()。

开辟中国特色社会主义新道路、开创中国特色社会主义新理论的宣言书是()

(2005年)设α1，α2，α3均为3维列向量，记矩阵A=(α1，α2，α3)，B=(α1+α2+α3，α1+2α2+4α3，α1+3α2+9α3)．如果｜A｜=1，那么｜B｜=_______．

下列行为中，不属于代理的是(　　)。

个人进行住房投资面临的税收可能有(　　)。

西方经济学中的国际直接投资理论主要有(　　)。

当国际收支差不为零时；称为国际收支不平衡，国际收支不平衡是多因素综合作用的结果，其导致原因主要包括(　　)。

通货膨胀影响证券市场，进而影响个人或家庭的理财行为，以下对通货膨胀产生影响的一般性原则分析正确的是(　　)。

从支出角茺来看GDP，消费支出是本国居民对最终产品的购买，可以进下分为(　　)。

中央银行降低再贴现率的货币政策作用有限，其原因有(　　)。

一人有限责任公司规定(　　)。

统计表是用于显示统计数据的基本工具，其组成部分除了表头之外，还应包括(　　)。