如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15％，某证券的贝塔值为1，则证券的实际收益率比预期收益率大( )。

admin2012-10-03 43

问题如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15％，某证券的贝塔值为1，则证券的实际收益率比预期收益率大( )。

选项 A、15％
B、7．5％
C、10％
D、5％

答案A

解析某证券的贝塔值为1，由书中公式可知就是市场组合的风险与某证券和市场组合的协方差相等。这时市场组合的收益情况与该证券的收益一致。

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