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下列关于市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1，mC×VaRavg)+Max(sVaRt-1，mS×sVaRavg)的表述正确的有( )。
下列关于市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1，mC×VaRavg)+Max(sVaRt-1，mS×sVaRavg)的表述正确的有( )。
admin
2022-04-01
35
问题
下列关于市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaR
t-1
，m
C
×VaR
avg
)+Max(sVaR
t-1
，m
S
×sVaR
avg
)的表述正确的有( )。
选项
A、sVaR
t-1
，为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
B、VaR
t-1
为根据内部模型计量的季末风险价值
C、最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaR
avg
)乘以m
S
，m
S
固定为3。
D、最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E、最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以m
C
，m
C
最小为3
答案
A,D
解析
B项，VaR
t-1
为根据内部模型计量的上一交易日的风险价值。C项，压力风险价值(sVaR)为以下两项中的较大值：
①根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值(sVaR
t-1
)；
②最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaR
avg
)乘以m
S
，m
S
最小为3。
E项，一般风险价值(VaR)为以下两项中的较大值：
①根据内部模型计量的上一交易日的风险价值(VaR
t-1
)；
②最近60个交易日风险价值的均值(VaR
avg
)乘以m
C
，m
C
最小为3。
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风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
中级银行业专业人员职业资格
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