下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是( )。

admin2012-04-01 23

问题下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是( )。

选项 A、产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
B、是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
C、可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应
D、准确性的提高速度较快
E、存在一定的模型风险

答案A,B,C,E

解析蒙特卡洛模拟法的计算量很大，且准确性的提高速度较慢。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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