AA公司购买了QQ公司一股普通股和一份看跌期权。AA公司还出售了一份看涨期权。签发这些期权对应就是QQ公司一股普通股,且到期日相同,行权价格也相同。行权价格为$40,与股价相同。而且,期权只能在到期日执行。假设QQ公司的普通股在到期日的股价为$30或$45

admin2018-09-13  24

问题 AA公司购买了QQ公司一股普通股和一份看跌期权。AA公司还出售了一份看涨期权。签发这些期权对应就是QQ公司一股普通股,且到期日相同,行权价格也相同。行权价格为$40,与股价相同。而且,期权只能在到期日执行。假设QQ公司的普通股在到期日的股价为$30或$45。由于在到期日股价的差异,投资组合净收益之差等于

选项 A、$10.00
B、$7.50
C、$5.00
D、$0

答案D

解析
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