下列关于欧式看涨期权的说法中,正确的有( )。

admin2015-05-10  41

问题 下列关于欧式看涨期权的说法中,正确的有(  )。

选项 A、只能在到期日执行
B、可以在到期日或到期日之前的任何时间执行
C、多头的净损失有限,而净收益却潜力巨大
D、空头净收益的最大值为期权价格

答案A,C,D

解析 欧式看涨期权,是指只能在到期日以固定价格购买标的资产的期权,因此选项A的说法正确,选项B的说法不正确。由于多头看涨期权净损益=Max(股票市价一执行价格,0)一期权费,所以,净损失有限(最大净损失等于期权费),由于股票市价的潜力巨大,所以,多头看涨期权净收益潜力巨大,选项C的说法正确。由于空头看涨期权净损益=一Max(股票市价一执行价格,0)+期权价格,因此,净收益的最大值为期权价格,选项D的说法正确。
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