如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为99%时,VaR计量结果为500万美元。则下列说法正确的有( )。

admin2012-01-16  31

问题 如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为99%时,VaR计量结果为500万美元。则下列说法正确的有(     )。

选项 A、预期在100个普通的交易日内,在其中的99天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元
B、预期在100个普通的交易日内,在其中的1天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元
C、预期每100个普通的交易日内,有1天价值减少会超过500万美元
D、预期每100个普通的交易日内,有99天价值减少会超过500万美元

答案A,C

解析 假设持有期为×天,置信水平为y%,VaR可度量在x天之内的最大损失(即外汇头寸市值的减少),条件是该x天的期间必须是在y%的期间内,而并不属于(100一v)%的期间内。
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