即期汇率为1.25美元=1欧元,三个月期的美元年利率是2%,考察一个三个月期执行价为1.2美元的欧元美式看涨期权,若每份期权标的为62500欧元,该份期权价值至少应为( )。

admin2019-01-08  23

问题 即期汇率为1.25美元=1欧元,三个月期的美元年利率是2%,考察一个三个月期执行价为1.2美元的欧元美式看涨期权,若每份期权标的为62500欧元,该份期权价值至少应为(  )。

选项 A、0美元
B、3125美元/1.02=3063.73美元
C、0.05美元×62500=3125美元
D、以上都不对

答案C

解析 期权价值=内在价值+时间价值。本题期权为实值期权,立即执行可获得3125美元,故其最低价格为3125美元。故选C。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/jSrUFFFM
0

最新回复(0)