2. 考研
  3. 即期汇率为1．25美元=1欧元，三个月期的美元年利率是2％，考察一个三个月期执行价为1．2美元的欧元美式看涨期权，若每份期权标的为62500欧元，该份期权价值至少应为( )。

即期汇率为1．25美元=1欧元，三个月期的美元年利率是2％，考察一个三个月期执行价为1．2美元的欧元美式看涨期权，若每份期权标的为62500欧元，该份期权价值至少应为( )。

admin2019-01-08  23
问题 即期汇率为1．25美元=1欧元，三个月期的美元年利率是2％，考察一个三个月期执行价为1．2美元的欧元美式看涨期权，若每份期权标的为62500欧元，该份期权价值至少应为(  )。
选项 A、0美元
B、3125美元／1．02=3063．73美元
C、0．05美元×62500=3125美元
D、以上都不对
答案C
解析 期权价值=内在价值+时间价值。本题期权为实值期权，立即执行可获得3125美元，故其最低价格为3125美元。故选C。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/jSrUFFFM
本试题收录于： 金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)