资产组合的风险价值度量，中心问题就是对协方差矩阵的估算，方法主要有( )。

admin2010-01-21 27

问题资产组合的风险价值度量，中心问题就是对协方差矩阵的估算，方法主要有( )。

选项 A、利用预期利率来估算
B、利用各个证券回报率的历史数据来估算
C、期权隐含参数法
D、历史模型法
E、随机模型法

答案B,C

解析

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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