假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)

admin2013-06-09 21

问题假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)

选项 A、3.92
B、1.96
C、-3.92
D、-1.96

答案B

解析 VAR=初始投资额×置信水平下的临界值×标准差×时间的方差=100×1.96×0.01×1-1.96。

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