某证券投资组合中有A、B两种股票，β系数分别为0．6和1．2，A、B两种股票所占价值比例分别为40％和60％，假设短期国债利率为4％，市场平均收益率为10％，则该证券投资组合的风险收益率为( ) 。

admin2020-12-23 13

问题某证券投资组合中有A、B两种股票，β系数分别为0．6和1．2，A、B两种股票所占价值比例分别为40％和60％，假设短期国债利率为4％，市场平均收益率为10％，则该证券投资组合的风险收益率为( ) 。

选项 A、5．76％
B、6．18％
C、10．18％
D、12．00％

答案A

解析组合的β系数＝0．6×40％＋1．2×60％＝0．96，证券组合的风险收益率＝0．96×(10％－4％)＝5．76％。

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