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  3. 甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权执行价格均为55元，到期日相同，看涨期权的价格为6元，看跌期权的价格为5元，如果到期日的股票价格为60元，则空头对敲投资组合的净收入与净损益分别为( )元。

甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权执行价格均为55元，到期日相同，看涨期权的价格为6元，看跌期权的价格为5元，如果到期日的股票价格为60元，则空头对敲投资组合的净收入与净损益分别为( )元。

admin2019-06-27  26
问题 甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权执行价格均为55元，到期日相同，看涨期权的价格为6元，看跌期权的价格为5元，如果到期日的股票价格为60元，则空头对敲投资组合的净收入与净损益分别为(     )元。
选项 A、5
B、－5
C、－6
D、6
答案B,D
解析 空头看涨期权的净收入=－Max(S－X，0)=－(60－55)=－5(元)，空头看跌期权的净收入=－Max(X－S，0)=0(元)，组合净收入=－5+0=－5(元)，组合净损益=－5+6+5=6(元)，故选项B、D正确。
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