(复旦大学2014)一个面值为100元，息票率为6％，每年付息1次，期限为3年的债券。其到期收益率为6％。求它的久期，修正久期和凸度；

admin2019-08-13 27

问题 (复旦大学2014)一个面值为100元，息票率为6％，每年付息1次，期限为3年的债券。其到期收益率为6％。
求它的久期，修正久期和凸度；

选项

答案麦考利久期实质上是一个时间的加权平均，其单位是年，权重是各期现金流的现值占债券价格的比重。此债券的现值P=100，久期为： [*] 修正持久期是衡量价格对收益率变化的敏感度的指标，是在考虑了收益率项y的基础上对麦考利久期进行的修正，是债券价格对于利率变动灵敏性的更加精确的度量。本题中修正久期为： [*] 凸性是对债券价格利率敏感性的二阶估计，是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量。 [*]

解析

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(复旦大学2014)一个面值为100元，息票率为6％，每年付息1次，期限为3年的债券。其到期收益率为6％。求它的久期，修正久期和凸度；

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巴塞尔委员会规定，资本对风险加权资产的比率不应低于8％，核心资本比率不应低于4％，附属资本不得超过核心资本，同时对附属资本的成分也提出了限制，如普通准备金不能超过风险资产的()。

按资金的偿还期限分，金融市场可分为()。

假定预期理论是正确的期限结构理论，根据下列未来5年的1年期利率，计算1～5年期期限结构中的利率，并绘制得出收益率曲线。(1)5％，6％，7％，6％，5％(2)5％，4％，3％，4％，5％

当市场收益率变动50个基点时，()的平价债券将会经历一个2．3元的价格波动，假设债券的面值为100元、票面利率为12％。

2009年《巴塞尔资本协议Ⅲ》规定，到2015年跨国银行核心资本占风险总资产的比重最低为()。

商业银行扩张信用、创造派生存款的约束机制的原理在于盛业银行吸收的存款是否能够全部发放贷款。

上海黄金国际板中，现阶段交易的参与者是()。

永续年金

(上海财大2013)以下不属于商业银行负债创新的是()。

最可能的诊断是该患者治疗中，下列哪项不恰当

关节腔积液进行理学检查，应采用第几管的标本

两人搬运病人正确的做法是

一幅漫画：××局领导开着空调、电灯；另一幅漫画：××小区居民点着节能灯看报。请谈谈你的看法。

简述概念结构的理论。

设二叉树如下：则前序序列为

如果进栈序列为A，B，C，D，则可能的出栈序列是

Researchonweb-basedcrosswordsLilaandJakechosethisarticlebecause

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按资金的偿还期限分，金融市场可分为()。

假定预期理论是正确的期限结构理论，根据下列未来5年的1年期利率，计算1～5年期期限结构中的利率，并绘制得出收益率曲线。(1)5％，6％，7％，6％，5％(2)5％，4％，3％，4％，5％

当市场收益率变动50个基点时，()的平价债券将会经历一个2．3元的价格波动，假设债券的面值为100元、票面利率为12％。

2009年《巴塞尔资本协议Ⅲ》规定，到2015年跨国银行核心资本占风险总资产的比重最低为()。

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关节腔积液进行理学检查，应采用第几管的标本

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