考虑你管理的风险资产组合期望收益率为11％，标准差为15％，假定无风险利率为5％。另一委托人要求标准差不得大于12％，那他能得到的最大的预期回报是多少?

admin2019-11-30 27

问题考虑你管理的风险资产组合期望收益率为11％，标准差为15％，假定无风险利率为5％。
另一委托人要求标准差不得大于12％，那他能得到的最大的预期回报是多少?

选项

答案由于另一委托人要求标准差不得大于12％，则可知风险资产组合所占比例最大为y=12％／15％=0．8，因此该委托人能够投资于风险资产组合的最大比重为0．8。则有E(R)=0．8×11％=0．2×5％=9．8％他能得到的最大预期回报为9．8％。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/ickUFFFM

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

考虑你管理的风险资产组合期望收益率为11％，标准差为15％，假定无风险利率为5％。另一委托人要求标准差不得大于12％，那他能得到的最大的预期回报是多少?

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

某股份公司的有关资料如下：(1)年息税前收益2400万元；(2)所得税率25％；(3)总负债5000万元，平均利息率8％；(4)发行普通股5000万股，每股面值1元；(5)每股账面价值2元；(6)该股票的贝塔系数为1．2，目前国库券收益率4％，

假设在英国和美国之间，利率平价是成立的，则()。

A公司普通股刚刚支付了每股2元的红利，股票价格当前为100元每股，可持续增长率为6％，则该公司普通股的资本成本为()。

以解决初级产品价格波动和国际储备体系不稳定问题的储备货币改革方案是()。

关于货币职能，下面说法正确的是()。

假设市场是完全有效的，基于市场有效假设可以得出的结论有()。

W公司将在下一年支付的股利为每股3．6元，公司保证无限期的增加公司的股利支付，每年增加4．5％。如果你投资的必要报酬率为13％，那么今年你会支付多少钱来购买该公司的股票?

(上海财大2011)假设无抛补利率平价(uncoveredinterestrateparity)、抛补利率平价(coveredinterestrateparity)、绝对购买力平价和相对购买力平价都成立，请预测下列各种情况下本币名义汇率将会如何

简述可贷资金理论的基本内容。

电缆传输通道认证测试的内容包括长度、近端串扰、衰减、衰减串扰比、接线图、阻抗、电容和环路电阻共8项5类技术指标。()

A．辛、温B．辛、苦、寒C．辛、苦、温D．苦、微寒

企业为符合国家有关环保规定购置的大型环保设备，因其不能为企业带来直接的经济利益，因此不确认为固定资产。()

清代学者刘熙载从审美风格上提出了四种意境。()

已知，，其中a，b∈R,则a-b的值为_________________．

西汉统治者为惩戒亡秦孤立之败而采取的政策措施是()。

现行宪法规定，我国国务院的领导体制为()。

WelcometotheAmbassadorHotel.Tomakeyourstayasenjoyableaspossible,wehopeyouwilluseourfacilitiestothefull.

考虑你管理的风险资产组合期望收益率为11％，标准差为15％，假定无风险利率为5％。 另一委托人要求标准差不得大于12％，那他能得到的最大的预期回报是多少?

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

某股份公司的有关资料如下：(1)年息税前收益2400万元；(2)所得税率25％；(3)总负债5000万元，平均利息率8％；(4)发行普通股5000万股，每股面值1元；(5)每股账面价值2元；(6)该股票的贝塔系数为1．2，目前国库券收益率4％，

假设在英国和美国之间，利率平价是成立的，则()。

A公司普通股刚刚支付了每股2元的红利，股票价格当前为100元每股，可持续增长率为6％，则该公司普通股的资本成本为()。

以解决初级产品价格波动和国际储备体系不稳定问题的储备货币改革方案是()。

关于货币职能，下面说法正确的是()。

假设市场是完全有效的，基于市场有效假设可以得出的结论有()。

W公司将在下一年支付的股利为每股3．6元，公司保证无限期的增加公司的股利支付，每年增加4．5％。如果你投资的必要报酬率为13％，那么今年你会支付多少钱来购买该公司的股票?

(上海财大2011)假设无抛补利率平价(uncoveredinterestrateparity)、抛补利率平价(coveredinterestrateparity)、绝对购买力平价和相对购买力平价都成立，请预测下列各种情况下本币名义汇率将会如何

简述可贷资金理论的基本内容。

电缆传输通道认证测试的内容包括长度、近端串扰、衰减、衰减串扰比、接线图、阻抗、电容和环路电阻共8项5类技术指标。()

A．辛、温B．辛、苦、寒C．辛、苦、温D．苦、微寒

企业为符合国家有关环保规定购置的大型环保设备，因其不能为企业带来直接的经济利益，因此不确认为固定资产。()

清代学者刘熙载从审美风格上提出了四种意境。()

已知，，其中a，b∈R,则a-b的值为_________________．

西汉统治者为惩戒亡秦孤立之败而采取的政策措施是()。

现行宪法规定，我国国务院的领导体制为()。

WelcometotheAmbassadorHotel.Tomakeyourstayasenjoyableaspossible,wehopeyouwilluseourfacilitiestothefull.

考虑你管理的风险资产组合期望收益率为11％，标准差为15％，假定无风险利率为5％。另一委托人要求标准差不得大于12％，那他能得到的最大的预期回报是多少?