假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差为(  )。

admin2009-10-26  71

问题 假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差为(  )。

选项 A、大于1
B、等于零
C、于1
D、等于两种证券标准差的加权平均值之和

答案D

解析 两种风险证券收益完全正相关,资产组合的标准差为两者加权平均值之和;有可能等于、大于、小于1,但是不可能等于0。
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