已知A股票的预期收益率为10%,收益率的标准差为7%;B股票的预期收益率为15%,收益率的方差为6%。A和B两种股票的投资股数比例为3:2,投资时每股价格比例为4:3,不考虑交易费用。两种股票收益率之间的相关系数为0.8,则两种股票的资产组合的预期收益率是

admin2018-09-19  20

问题 已知A股票的预期收益率为10%,收益率的标准差为7%;B股票的预期收益率为15%,收益率的方差为6%。A和B两种股票的投资股数比例为3:2,投资时每股价格比例为4:3,不考虑交易费用。两种股票收益率之间的相关系数为0.8,则两种股票的资产组合的预期收益率是(    )。

选项 A、35%
B、11.67%
C、0.1235
D、0.0967

答案B

解析 因为对A,B两种股票的投资比例为(3×4):(2×3)=2:1,所以,投资比重分别为2/3和1/3。资产组合的预期收益率=2/3×10%+1/3×15%=11.67%。
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