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已知1年期的即期利率为12%,2年期的即期利率为13%,3年期的即期利率为13.2%,4年期的即期利率为13.5%,则2年到4年的远期利率约等于( )。
已知1年期的即期利率为12%,2年期的即期利率为13%,3年期的即期利率为13.2%,4年期的即期利率为13.5%,则2年到4年的远期利率约等于( )。
admin
2013-01-10
23
问题
已知1年期的即期利率为12%,2年期的即期利率为13%,3年期的即期利率为13.2%,4年期的即期利率为13.5%,则2年到4年的远期利率约等于( )。
选项
A、13.5%
B、14%
C、14.2%
D、14.7%
答案
B
解析
一般地,如果现在时刻为t,T时刻到期的即期利率为r,T′时刻(T′>T)到期的即期利率为r′,则t时刻的(T′-T)期间的远期利率r
f
可以通过下式求得:
(1+r)
T-t
(1+rf)
T′-T
=(1+r′)
T′-t
根据已知条件,本题中t=0,T=2,T′=4,r=13%,r′=13.5%,代入公式后,可以得到计算式如下:
(1+13%)
2-0
(1+rf)
4-2
=(1+13.5%)
4-0
经计算可求得远期利率r
f
=14%,因此本题的正确选项为B。
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
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