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假设A资产的预期收益率为10%,标准差为8.7%;B资产的预期收益率为8%,标准差为8.4%,A和B的协方差为-0.0024,那么A和B组成的最小方差组合中投资B的比重为( )。
假设A资产的预期收益率为10%,标准差为8.7%;B资产的预期收益率为8%,标准差为8.4%,A和B的协方差为-0.0024,那么A和B组成的最小方差组合中投资B的比重为( )。
admin
2009-10-26
17
问题
假设A资产的预期收益率为10%,标准差为8.7%;B资产的预期收益率为8%,标准差为8.4%,A和B的协方差为-0.0024,那么A和B组成的最小方差组合中投资B的比重为( )。
选项
A、49%
B、51%
C、45%
D、55%
答案
B
解析
由最小方差组合的公式,投资B的比重=(8.7%2+0.0024)/(8.7%
2
+8.4%
2
+2×0.0024)=51.32%。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/iH1VFFFM
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金融理财基础(一)题库金融理财师(AFP)分类
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金融理财基础(一)
金融理财师(AFP)
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