方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

admin2022-10-13 33

问题方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

选项 A、方差一协方差法和历史模拟法
B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C、方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法
D、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

答案B

解析历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅度波动及“肥尾”问题。故本题选B。

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方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

风险管理

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中央银行正在实施宽松的货币政策。基准利率水平持续下调，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使()。

商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情况，应及早加以防范并及时采取()降低风险和损失程度。

下列不属于商业银行操作风险管理工具的是()。

对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。()

以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的有()。

借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失，这种情况是属于贷款五级分类中的()。

客户评级中，违约概率的估计包括以下()两个层面。

市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会造成重大损失的小概率事件．商业银行需要采用压力测试、情景分析等方法进行补充。()

因歧视及差别待遇导致的损失事件属于操作风险中的()。

下列关于公募基金的说法，不正确的是(　　)。

行政复议机关负责法制工作的机构应当自行政复议申请受理之日起（）内，将行政复议申请书副本或者行政复议申请笔录复印件发送被申请人。

男，5个月，人工喂养，已能抬头，多汗，烦躁不安。检查：前囟3cm×3cm，有枕、顶部颅骨软化。此时做血液生化检查，其结果最可能为血钙、血磷、血碱性磷酸酶

A．苦参B．川芎C．黄芩D．地黄E．浙贝母试卷附图中，下图的药材是()。

不同的委托主体，对评估的内容及侧重点的要求有所不同。政府部门委托的项目评估，评估重点是（）等。

采用气动或液动爆管法对管道进行更新时，新管的直径可以与旧管的直径相同或更大，视地层条件的不同，最大可比旧管大()。

票据出票日期为1月15日的中文大写是(　　)。

沈家本主持制定的《大清新刑律》废除的刑罚和制度有()。

给定程序中，函数fun的功能是：计算出形参s所指字符串中包含的单词个数，作为函数值返回。为便于统计，规定各单词之间用空格隔开。例如，形参s所指的字符串为：ThisisaClanguageprogram．，函数的返回值为6。请在

Accordingtothepassage,themodernworldcanbedescribedasthefollowingEXCEPT______.Wecanlearnfromthepassagethat

【B1】【B9】

方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

风险管理

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商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情况，应及早加以防范并及时采取()降低风险和损失程度。

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以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的有()。

借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失，这种情况是属于贷款五级分类中的()。

客户评级中，违约概率的估计包括以下()两个层面。

市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会造成重大损失的小概率事件．商业银行需要采用压力测试、情景分析等方法进行补充。()

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下列关于公募基金的说法，不正确的是( )。

行政复议机关负责法制工作的机构应当自行政复议申请受理之日起（）内，将行政复议申请书副本或者行政复议申请笔录复印件发送被申请人。

男，5个月，人工喂养，已能抬头，多汗，烦躁不安。检查：前囟3cm×3cm，有枕、顶部颅骨软化。此时做血液生化检查，其结果最可能为血钙、血磷、血碱性磷酸酶

A．苦参B．川芎C．黄芩D．地黄E．浙贝母试卷附图中，下图的药材是()。

不同的委托主体，对评估的内容及侧重点的要求有所不同。政府部门委托的项目评估，评估重点是（）等。

采用气动或液动爆管法对管道进行更新时，新管的直径可以与旧管的直径相同或更大，视地层条件的不同，最大可比旧管大()。

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给定程序中，函数fun的功能是：计算出形参s所指字符串中包含的单词个数，作为函数值返回。为便于统计，规定各单词之间用空格隔开。例如，形参s所指的字符串为：ThisisaClanguageprogram．，函数的返回值为6。请在

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【B1】【B9】

下列关于公募基金的说法，不正确的是(　　)。

票据出票日期为1月15日的中文大写是(　　)。