法国某跨国公司预计在6月份(3个月后)有一笔150万的欧元应付账款,同月该公司有一笔美元收入,可以用于支付此笔应付账款。已知欧元的即期汇率为$1.0450/,3个月远期汇率$1.0650/。公司担心欧元相对于美元的价值将继续上升,决定使用期货交易锁定美元成

admin2012-11-12  26

问题 法国某跨国公司预计在6月份(3个月后)有一笔150万的欧元应付账款,同月该公司有一笔美元收入,可以用于支付此笔应付账款。已知欧元的即期汇率为$1.0450/,3个月远期汇率$1.0650/。公司担心欧元相对于美元的价值将继续上升,决定使用期货交易锁定美元成本。
要求:
该公司应该购买还是出售3个月欧元期货合约?为什么?

选项

答案预计未来欧元升值,为锁定美元成本,应该购买欧元期货合约。

解析
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