某投资人预计甲公司股价短期内不会有大的波动,因此采用了空头对敲策略,同时抛售了以1股甲公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权,期权执行价格均为20元,到期时间均为3个月。看涨期权费为3元,看跌期权费为2元。如果到期日股价为21元,该投资人净损益为(

admin2016-11-15  34

问题 某投资人预计甲公司股价短期内不会有大的波动,因此采用了空头对敲策略,同时抛售了以1股甲公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权,期权执行价格均为20元,到期时间均为3个月。看涨期权费为3元,看跌期权费为2元。如果到期日股价为21元,该投资人净损益为(    )元。

选项 A、0
B、5
C、4
D、2

答案C

解析 到期日股价大于执行价格,看涨期权购买入会行权,空头看涨期权净损益=一(21一20)+3=2(元)。看跌期权购买入会放弃权利,空头看跌期权净损益=2(元)。该投资人净损益=2+2=4(元)。
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