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设纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为GBP1=USD2.0125~2.0135,3个月掉期率为30~50点,求: (1)3个月的远期汇率。 (2)若某投资者拥有10万英镑,他应投放在哪个市场上有利?说明投资过程以及获利情况。
设纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为GBP1=USD2.0125~2.0135,3个月掉期率为30~50点,求: (1)3个月的远期汇率。 (2)若某投资者拥有10万英镑,他应投放在哪个市场上有利?说明投资过程以及获利情况。
admin
2015-11-05
33
问题
设纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为GBP1=USD2.0125~2.0135,3个月掉期率为30~50点,求:
(1)3个月的远期汇率。
(2)若某投资者拥有10万英镑,他应投放在哪个市场上有利?说明投资过程以及获利情况。
(3)若投资者采用掉期交易来规避外汇风险,应如何操作?其掉期价格为多少?
选项
答案
(1)3个月的远期汇率为: GDB1=USD(2.0125+0.0030)~(2.0135+0.0050)=USD2.0150~2.0185 (2)10万英镑投资伦敦,获得本利和为: 100000×(1+6%×3/12)=101500英镑 将10万英镑兑换成美元,投资纽约,并签订远期合约,在到期后交换成英镑,获得本利和为: 100000×2.0125×(1+8%×3/12)/2.0185=10l697英镑 所以,应当将10万英镑投放在纽约市场上,比投放在伦敦市场上多获利197英镑。 (3)其操作为:以GBP1=USD2.0125的汇率卖即期英镑,买即期美元;同时以GDP1=USD2.0185的汇率卖远期美元,买远期英镑。
解析
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金融硕士(金融学综合)
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