某投资者在3月份以300点的权利金卖出一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权，同时，他又以500点的权利金卖出一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权，下列说法正确的包括( )。 Ⅰ．若恒指为13000点，该投资者取得最大收益，

admin2023-03-03 29

问题某投资者在3月份以300点的权利金卖出一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权，同时，他又以500点的权利金卖出一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权，下列说法正确的包括( )。
Ⅰ．若恒指为13000点，该投资者取得最大收益，为800点
Ⅱ．若恒指为13800点，该投资者处于盈亏平衡点
Ⅲ．若恒指为12200点，该投资者处于盈亏平衡点
Ⅳ．该投资者损失最大为12200点

选项 A、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案B

解析假设期权到期时，恒指为x点，若x>13000，仅看涨期权将被执行，该投资者的总收益=13000-x+300+500=13800-x(点)；若x<13000，仅看跌期权将被执行，投资者的总收益=x-13000+300+500=x-12200(点)；若x=13000，无论两份期权是否执行，获得最大收益800点。所以，该投资者的盈亏平衡点为13800点和12200点，当x>13800时，投资者的亏损无限。

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