首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
以下为市场组合和两个假设基金的投资回报率及风险情况: (1)利用sharpe测度,将包括市场指数在内的三种基金进行排序。 (2)利用Treynor测度,将上题包括市场指数在内的三种基金进行排序。 (3)利用Jensen测度,将包括市场指数在内的三种基金进
以下为市场组合和两个假设基金的投资回报率及风险情况: (1)利用sharpe测度,将包括市场指数在内的三种基金进行排序。 (2)利用Treynor测度,将上题包括市场指数在内的三种基金进行排序。 (3)利用Jensen测度,将包括市场指数在内的三种基金进
admin
2014-07-10
56
问题
以下为市场组合和两个假设基金的投资回报率及风险情况:
(1)利用sharpe测度,将包括市场指数在内的三种基金进行排序。
(2)利用Treynor测度,将上题包括市场指数在内的三种基金进行排序。
(3)利用Jensen测度,将包括市场指数在内的三种基金进行排序。
选项
答案
[*] (3)詹森测度α
p
=r
p
-[r
f
+β
0
(r
m
-r
f
)] α
A
=5%-[3%+0.67×(8%-3%)]=-1.3 5% α
B
=12%-[3%+1.5×(8%-3%)]=1.5% α
M
=0 则按Jensen测度排序分另ij为B,市场组合,A。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/gvmjFFFM
本试题收录于:
经济学基础(金融)801题库学硕统考专业分类
0
经济学基础(金融)801
学硕统考专业
相关试题推荐
Amtrak(美国铁客运公司)wasexperiencingadownswinginridership(客运量)alongthelinescomprisingitsrailsystem.Ofmajorconcernt
假定两种有如下特征的企业发行的债券都平价售出。不考虑信用水平,找出4个能说叫ABC债券息票率较低的原因,并说明理由。
教科书中对总给是通过劳动力市场得到的,现如果将原材料纳入模型中,即考虑原材料的价格,试讨论总供给方程式。并做图表示由于原材料价格上升而形成不利的供给冲击情况下,经济是怎样进行自动调节;以及当经济面临供给冲击时,如何通过政策调整经济。
如果一个市场中的消费者都具有拟线性偏好(quasilinearutility),即ui(xi,yi)=v(xi)+yi其中i=1,……N代表第i个消费者,xi和yi分别代表每i个消费者对商品x和y的消费量,证明商品x的市场需求曲线一定不可能有正斜率。
假设市场中有n个厂商,每个厂商有相同的总成本函数Ci=9+4qi,每个厂商面临的需求曲线是,(i=1,2,…,n)。Pj是其他厂商的价格。如果该行业均衡时所有的价格均相等,求长期均衡时的厂商数目。
怎样正确理解“劳动生产率的变化必然引起价值量的变化”这段话?
某寡头垄断市场上只有两个厂商,它们之间进行古诺产量博弈。如果市场需求为P=130-Q,这里Q代表市场需求量,且Q=q1+q2,q1和q2分别是两寡头的产量。现在假设厂商1的边际成本为10,厂商2的边际成本为30,两厂商皆没有固定成本,由假设δ=0.9。假
假设生产函数为f(x1,x2)=。产品的价格为p,生产要素1和2的价格分别为w1和w2。(1)求要素需求函数和产出供给函数;(2)求条件要素需求函数;(3)要素需求函数和条件要素需求函数之间存在什么关系?
请回答如下关于转移支付的问题:(1)政府转移支付不属于总需求的组成部分,但为什么其变化却影响均衡国民收入?(2)凯恩斯主义认为,导致有效需求不足的原因之一是贫富差距过大,因此政府应该采取从富人向穷人的转移支付政策以增加有效需求和避免经济
随机试题
风湿性心瓣膜病二尖瓣狭窄,X线检查常见表现是
IgE()
微需氧菌专性需氧菌
“称定”“约”
关于无权代理的选项中正确的是( )。
截至2011年,我国被列入《世界遗产名录》的有()处。
应当逮捕的犯罪嫌疑人如果在逃,县级以上公安机关在自己管辖的地区内,()发布通辑令。
中国共产党历史上具有重大转折性意义的会议共有三个,分别是八七会议、遵义会议和中共十一届三中全会。其中,八七会议和遵义会议的共同之处有
下列叙述中,错误的是(13)。
下列包中,包含JoptionPane类的是()。
最新回复
(
0
)