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商业银行的资产为1 000亿元,资产加权平均久期为3年;负债为900亿元,负债加权平均久期为2.5年。根据久期分析法,如果市场利率下降,则其流动性( )。
商业银行的资产为1 000亿元,资产加权平均久期为3年;负债为900亿元,负债加权平均久期为2.5年。根据久期分析法,如果市场利率下降,则其流动性( )。
admin
2022-02-09
37
问题
商业银行的资产为1 000亿元,资产加权平均久期为3年;负债为900亿元,负债加权平均久期为2.5年。根据久期分析法,如果市场利率下降,则其流动性( )。
选项
A、增加
B、减弱
C、无法判断
D、不变
答案
A
解析
久期缺口的计算公式如下:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期,将题中数据代入上式得,久期缺口=3-(900÷1 000)×2.5=0.75。久期分析法用来衡量利率变化直接影响商业银行的资产和负债价值,当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性就加强;如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性也随之减弱;当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,流动性就减弱;如果市场利率上升,流动性随之加强。
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风险管理
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