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计算VaR值的方差一协方差的方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为( )。
计算VaR值的方差一协方差的方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为( )。
admin
2013-06-09
30
问题
计算VaR值的方差一协方差的方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为( )。
选项
A、不能预测突发事件的风险
B、只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
C、正态假设条件受到普遍质疑
D、计算量大
答案
B
解析
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本试题收录于：
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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