某公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,期权均为欧式期权,期限6个月,6个月的无风险报酬率为3%,目前该股票的价格是32元,看跌期权价格为5元。则看涨期权价格为( )元。

admin2021-08-17  32

问题 某公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,期权均为欧式期权,期限6个月,6个月的无风险报酬率为3%,目前该股票的价格是32元,看跌期权价格为5元。则看涨期权价格为(    )元。

选项 A、19.78
B、7.87
C、6.18
D、7.45

答案B

解析 根据:标的股票现行价格+看跌期权价格一看涨期权价格=执行价格的现值,则看涨期权价格=标的股票现行价格+看跌期权价格一执行价格的现值=32+5—30/(1+3%)=7.87(元)。
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