已知有A、B两项资产可以投资,这两项资产相关数据如下表: 假设资本资产定价模型成立。 根据上述资料,回答下列问题: 若A、B资产投资比重分别为30%和70%,二者相关系数为-1,则组合标准差为( )。

admin2016-11-11  46

问题 已知有A、B两项资产可以投资,这两项资产相关数据如下表:

  假设资本资产定价模型成立。
  根据上述资料,回答下列问题:
若A、B资产投资比重分别为30%和70%,二者相关系数为-1,则组合标准差为(    )。

选项 A、6.4%
B、2%
C、4.6%
D、1%

答案D

解析 组合的标准差==|w1σ1-w2σ2=|20%×6%-70%×4%|=1%。
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