案例10:赵大宝为四通基金公司的基金经理,管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合,短期国债利率为8%。 根据案例,回答下列题目: 假如赵大宝的客户想把他的投资额的。比例投资于赵大宝的基金中,以使赵大宝客户的总投资的期望收益最大,同时满足

admin2009-11-26  42

问题 案例10:赵大宝为四通基金公司的基金经理,管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合,短期国债利率为8%。
根据案例,回答下列题目:
假如赵大宝的客户想把他的投资额的。比例投资于赵大宝的基金中,以使赵大宝客户的总投资的期望收益最大,同时满足总投资标准差不超过18%的条件,则a的值是(  )。

选项 A、60.18%
B、64.29%
C、73.58%
D、76.85%

答案B

解析 资产组合标准差=a×28%,如果客户希望标准差不超过18%,则a=18%/28%=64.29%投资于风险资产组合。
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