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所谓套利组合是指满足( )条件的证券组合。
所谓套利组合是指满足( )条件的证券组合。
admin
2012-06-28
31
问题
所谓套利组合是指满足( )条件的证券组合。
选项
A、组合中各种证券的权数和为0
B、组合中因素灵敏度系数为0
C、组合具有正的期望收益率
D、组合中的期望收益率方差为0
答案
A,B,C
解析
所谓套利组合,是指满足下述三个条件的证券组合:①组合中各种证券的权数和为0;②组合中因素灵敏度系数为0;③组合具有正的期望收益率。套利组合特征表明,投资者如果能发现套利组合并持有,那么就可以实现不需要追加投资而又可获得收益的套利交易,即投资者是通过持有套利组合的方式来进行套利的。
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