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某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是45元,期权费(期权价格)为6元。在到期日该股票的价格是60元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为( )元。
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是45元,期权费(期权价格)为6元。在到期日该股票的价格是60元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为( )元。
admin
2020-03-10
33
问题
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是45元,期权费(期权价格)为6元。在到期日该股票的价格是60元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为( )元。
选项
A、8
B、6
C、-8
D、-6
答案
1
解析
购进股票到期日盈利15元(=60-45),购进看跌期权到期日盈利-6元(=0-6),购进看涨期权到期日盈利-1元[=(60-55)-6],则投资组合盈利8元(= 15-6-1)。
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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